Совершенствование инструментов кредитного процесса. Работа №7199

Совершенствование инструментов кредитного процесса

В условиях стагнации российской экономики и банковского сектора, наряду со сжатием объемов корпоративного кредитования в целом, наблюдается тенденция опережения темпов прироста проблемных долгов банков, связанных с кредитованием, над темпами прироста их ссудных портфелей. Чтобы переломить ниспадающий тренд, банки ставят задачу рыночного репозиционирования, перестройки бизнес-моделей, корректировки политики управления рисками: с одной стороны, необходимо упростить и ускорить процесс рассмотрения заявки, с другой - максимально снизить риски для улучшения качества кредитного портфеля.

В ряду таких мер - модернизированный кредитный процесс, реализация которого на практике, как показывает опыт ведущих банков, способствует минимизации рисков невозврата корпоративных ссуд. Упор делается не только и не столько на ужесточение условий выдачи и погашения кредита, сколько на использование тщательно выверенной процедуры прохождения цикла кредита, включающей:

- построение кредитного процесса;

- новую иерархическую схему установления и использования лимитов;

- модель присвоения рейтинга заемщику и определения категории риска заявки;

- выбора органа, уполномоченного принимать решение.

В концепцию нового кредитного процесса органически встроены элементы автоматизации части кредитной заявки, использование института андеррайтера, различные форматы коллегиального органа, принимающего окончательное решение по сделке.

В условиях снижения экономической активности, стагнации российского банковского сектора (сжатие кредитования, близкая к нулю прибыль по сектору, что вызвано в основном досозданием РВПС, сокращение капитала банков, запасов которого может хватить лишь на то, чтобы покрыть в лучшем случае 5% потерь) наблюдался опережающий рост неработающих кредитов (плохих долгов) банков по сравнению с ростом их кредитного портфеля. (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Динамика роста неработающих кредитов ведущих банков России за 2017 г., %

Факторы, лежащие на стороне банка, - это качество его кредитного портфеля в целом и степень риска отдельных ссуд, ценовая политика, выдача политических кредитов, уровень риск-менеджмента, а также все аспекты, связанные с кредитным процессом. Именно организация банком кредитного процесса, на наш взгляд, является фактором, в наибольшей степени влияющим на возникновение риска невозврата ссуд и появление плохих долгов.

Стремясь не допустить дальнейшего падения качества своего кредитного портфеля, банки ужесточают неценовые условия кредитования (требования к обеспечению, параметрам финансового положения заемщика, корректировка сроков погашения долга и др.).

Параллельная тенденция - «бегство в качество», т.е. замещение направлений кредитования, характеризующихся более высоким кредитным риском, менее рискованными направлениями: вместо кредитования малого и среднего бизнеса - выдача ссуд крупным корпоративным клиентам, рост в корпоративном сегменте доли долгосрочных кредитов, для которых характерен более жесткий отбор заемщиков. Однако если тенденция «бегства в качество» сохранится, это может привести в конечном счете к серьезным макроэкономическим последствиям.

Ужесточение отдельных условий кредитования на различных фазах кредитного цикла, вынужденный поиск наименее рискованных кредитных ниш, другие меры, диктуемые современными вызовами и порой непопулярные, не дают сами по себе, как показывает практика ведущих банков, ожидаемого результата без условия построения эффективного кредитного процесса (если рассматривать его с системных позиций), как неотъемлемой части организации управления банком. Поэтому оптимизация его центрального элемента - четкой процедуры рассмотрения и разрешения выдачи ссуды - представляется наиболее весомым фактором повышения качества кредитного портфеля в целом.

Глубина и разнообразие управленческой экспертизы в рамках кредитного процесса состоит не только в степени адекватности анализа собственно кредитной заявки, но и в грамотном построении механизма прохождения жизненного цикла кредита. Стандартная процедура рассмотрения кредитной заявки включает, как правило, следующие этапы:

- ее первичный анализ,

- запрос дополнительных документов от потенциального заемщика,

- структурирование сделки,

- установление лимита на сделку,

- оценка залога,

- подготовка кредитной заявки,

- решение кредитного комитета и последующий мониторинг проекта.

В литературе неоднократно подчеркивались слабости организации в банках кредитного процесса, не учитывающего вызовы, о которых говорилось выше. Среди недостатков отмечаются:

- предоставление кредитов без оценки последствий реализации негативного сценария - дефолта заемщика;

- отсутствие стресс-анализа финансового состояния клиента;

- отсутствие «анализа чувствительности» организации к тем или иным негативным факторам в развитии ее бизнеса (изменение доходности от основной деятельности в течение срока кредитования в результате снижения цены и объемов производства, дефолт контрагентов, реализация иных факторов риска деятельности);

- отсутствие анализа тенденций развития бизнеса клиента;

- ошибки в структурировании сделки;

- отсутствие новых методик расчета лимитов кредитования на заемщика и группу, на кредитный продукт/продукты в целом, построения иерархии лимитов;

- отсутствие корреляции снижения рейтинга финансового состояния клиента при наличии негативных тенденций развития его бизнеса и высокой чувствительности проекта к выявленным факторам риска [2].

Указанные недостатки отражены в новом кредитном процессе (НКП), уже реализуемом рядом крупнейших банков. Новый кредитный процесс обеспечивает:

- повышение надежности кредитного портфеля путем использования современной модели кредитования с расчетом моделей ожидаемых потерь заемщика (дефолта);

- повышение скорости принятия решений;

- снижение влияния "человеческого фактора" посредством принятия решений по кредитам с повышенным риском на коллективной основе и применения автоматизированных систем;

- независимость принимаемых решений с привлечением андеррайтеров;

- внедрение современной практики лимитирования сделки, клиента, продукта.

Специально разработанная технология дает возможность:

- рассчитать и установить на каждого клиента лимит риска;

- принять решение о кредитовании командой из 3-х представителей банка (а не только на кредитном комитете);

- сократить время ожидания решения банка.

Главным преимуществом новой системы является не просто ужесточение отдельных условий кредитования, а построение тщательно выверенного механизма прохождения жизненного цикла кредита в рамках концепции НКП.

Основные положения и принципы НКП:

- риск - один из основных параметров, определяющих как подходы к работе над сделкой, так и ее условия;

- на категорию риска заявки влияет риск заемщика, сумма лимита заемщика и специфика сделки (наличие стоп-факторов, ожидаемый риск потерь при дефолте и т.п.);

- чем выше категория риска заявки, тем более высокий уровень коллегиального органа должен проводить независимую экспертизу;

- простые стандартные сделки с уже знакомыми клиентами должны проходить быстро и по упрощенной процедуре (с использованием ранее утвержденных лимитов);

- нет промежуточных согласований - заявка попадает сразу на уровень, который уполномочен принять по ней окончательное решение;

- для ускорения процесса необходима стандартизация форм и моделей- происходит переход к заявке с фиксированной структурой, а также к автоматизированным инструментам расчета уровня риска сделки;

- неформализованное/рабочее взаимодействие между коллегами, имеющее большое значение для процесса - основная доля вопросов снимается в рабочем порядке.

Новый кредитный процесс рассмотрения заявки корпоративного клиента банка держится на постулатах, к которым относятся:

- новая система лимитов и профилей риска;

- особенности работы института андеррайтинга;

- новые принципы принятия решений и порядок рассмотрения кредитных заявок;

- расчет моделей риска сделки (PD, LGD, cash flow, модель резервирования, модель ценообразования).

Выводы. Совершенствование кредитного процесса в современном банке должно основываться на четком понимании стоящих перед ним задач и умении идентифицировать и оценивать риски в рамках существующих бизнес-процессов и модели развития системы управления. Повышенные риски кредитования корпоративных клиентов в условиях кризиса заставляют российские банки переосмысливать подходы не только к отдельным элементам кредитного процесса, но и к процессу в целом. Это касается модернизации его этапов, повышения ответственности и обоснованности принятия решения, использования моделей, автоматизации. Практика применения нового кредитного процесса при рассмотрении заявок и принятии решений в отношении корпоративных клиентов демонстрирует следующее:

- совокупность кредитных лимитов, построенных по принципу иерархии, позволяет, во-первых, обеспечить дополнительный контроль рисков, во-вторых, сократить сроки процесса, в-третьих, упростить одобрение новых сделок с заемщиком в будущем;

- расчет индивидуального рейтинга заемщика для определения категории его риска, присвоение каждому кредитующему подразделению соответствующего профиля полномочий (при условии автоматизации отдельных этапов процесса), использование моделей (потерь при дефолте и др.) при прочих равных условиях, несомненно, существенно повышают в НКП обоснованность принятия решений по кредитной сделке, снижают ее риски, способствуют в итоге укреплению устойчивости банка.